PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с ^GDAXI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или ^GDAXI.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^GDAXI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.92%
306.83%
EURUSD=X
^GDAXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.74

^GDAXI:

1.27

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

1.22

^GDAXI:

1.78

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.12

^GDAXI:

1.24

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.03

^GDAXI:

1.40

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

1.61

^GDAXI:

6.48

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.22%

^GDAXI:

3.47%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

7.41%

^GDAXI:

17.63%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.92%

^GDAXI:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 0.17% против 6.82% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.75%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

5.27%

1 год

6.27%

5 лет

1.37%

10 лет

0.17%

^GDAXI

С начала года

11.72%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

14.28%

1 год

22.47%

5 лет

15.38%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
EURUSD=X: 0.74
^GDAXI: 1.50
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 1.22
^GDAXI: 2.13
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
EURUSD=X: 1.12
^GDAXI: 1.24
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 0.03
^GDAXI: 0.80
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
EURUSD=X: 1.61
^GDAXI: 9.16

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.50
EURUSD=X
^GDAXI

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^GDAXI

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.92%
-1.24%
EURUSD=X
^GDAXI

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GDAXI

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 4.02%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
12.40%
EURUSD=X
^GDAXI